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market report
市场报告

今日七天回购利率R007开盘2.65%,隔夜回购R001开盘2.55%,均保持不变。O/N shibor fixing为2.0160%,较昨日下跌18.6bps;3M shibor fixing为2.7180%,低了0.2bp。FR007为2.65%,比昨日低8bps;FDR007为2.58%,下了4bps。

 

早上开盘,repo 1y报69.5/68,repo 5y报93.5/92。国债期货(T1912)高开低走,利率震荡上行,repo 1y和5y分别最高至69.5和94.25 tkn,期间repo 4x5y spd在7.25 tkn。至最后收盘,repo 1y收在69.5/69,repo 5y收在94.25/93.75。

 

  午后开盘,repo 1y报70/69,repo 5y开94.5/93.75。国债期货继续下挫,repo 1y和5y分别最高至70.25和95.5 tkn。之后期货跌幅收窄,repo 5y回落至94.75 gvn。期货收盘后,repo 5y在94.75的位置附近来回,repo 1y在69.75 gvn,使repo 1x5y spd于25 gvn。直至最后收盘,repo 1y收在70/69,repo 5y收在95/94.5。

 

纵观全日,利率互换市场交投较为活跃,repo利率上下浮动2bps左右。收盘利率repo 1y比昨日上涨约0.5bp,repo 5y则高了1.5bp。Shibor方面,市场录入shibor 1y成交90至91.5的范围,5y在30.5至32的区间成交。

 

今日消息:

央行今日未开展逆回购操作,因今日有200亿元到期逆回购,实现净回笼200亿元。